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【喜讯】南京审计大学统计与数据科学学院刘广应教授在国际权威期刊Journal of Econometrics发表论文
2021-04-23 11:02:00
南京审计大学
  近日,南京审计大学统计与数据科学学院刘广应教授的论文《Volatility of volatility: Estimation and tests based on noisy high frequency data with jumps》,被Journal of Econometrics杂志录用,目前可以在线查阅。此论文研究金融高频数据波动率的波动率,主要估计波动率自身的波动率,检验分析波动率过程特征,并将理论结果应用在实际金融高频数据,得出了实证结论。目前,金融高频数据研究是金融计量学的一个研究热点,波动率在金融等领域具有重要的应用价值。在Journal of Econometrics是统计领域、经济计量领域享有高国际声誉的公认权威期刊,为SSCI、SCI双收录期刊。根据Thomson Reuters发布的期刊引证报告(JCR),该期刊也是ESI“Economics and Business”(经济学与商学)类别的A区(Q1)期刊。
  在学校和学院的支持下,刘广应受邀于2015年对香港科技大学进行学术访问。访问期间,与合作导师香港科技大学商学院李莹莹教授、上海财经大学张志远博士进行充分研讨,形成论文初稿,经过若干次打磨修改,最终于2019年1月投稿到Journal of Econometrics期刊,经过审稿专家的双盲评审,结合审稿意见,反复打磨修改,最终被期刊录用发表。
  论文链接:
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304407621000701。
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